En jämförelse mellan två högutdelande ETF:er

Har roat mig med att låta två högutdelande ETF:er ställas mot varandra. Det är Vanguards FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (VHYL)(affilate) mot Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV)(affilate).

Som namnen antyder är det hög utdelning och låg volatilitet som eftersträvas. ETF:erna passar nog de som är nära eller i uttagsfasen(pension), eller sådana som gillar utdelningar helt enkelt!

Rond 1 - utdelningstillväxt

VHYL: 4,27% i snitt senaste fem åren

HDLV: 8,85% i snitt senaste fyra åren

Vinnare: HDLV

Kommentar: Jämförelseperioden skiljer sig lite men ska inte ha någon större effekt då ingen kris fanns under jämförelseåren.

Rond 2 - DA

VHYL: 3,92%

HDLV: 5,07%

Vinnare: HDLV

Kommentar: Som alla vet är inte hög DA alltid bäst men det positiva är att man får hög utdelning direkt.

Rond 3 - Värdebevarande

VHYL: -22,76%

HDLV: -19,6%

S&P500: 14,29%

Vinnare: S&P500

Kommentar: Båda ETF:erna har varit dåliga på att bevara investerat kapital sedan coronakraschen. Detsamma gäller för XACT högutdelande då den också gått sämre efter coronan. Det är så att bolagen som finns som innehav i ETF:erna inte gått lika bra som snittet.

Slutsats

Sett ur ett längre perspektiv är det förödande för investerat kapital om det tappar så mycket i värde och utdelningarna i sig är oattraktiva om pengamaskinen bara går på en cylinder. Nu tror jag inte att det är någon fara för detta och en jämförelseperiod behöver vara längre än ett halvår för att vara relevant.

Hade jag köpt en utländsk ETF motsvarande XACT högutdelande som hade jag nog kollat närmare på HDLV. 

Båda går att köpa hos avanza och passar i en ISK då ingen källskatt dras.